Optimal F Forex

Ralph Vince escreveu vários livros teóricos sobre o tema da gestão do dinheiro na negociação. Para aqueles que não tiveram a chance de ler seu trabalho, foram escritas como uma prova acadêmica. Ele mostra que há uma certeza matemática que você vai quebrar se você não comercializar sistematicamente. Vince descreve um conceito que ele chama de Optimal f. Optimal em resumo é um esquema de gerenciamento de dinheiro que ajuda a determinar o valor correto de ações ou contratos para comprar ou vender (ou possuir ou não possuir em um determinado momento). Enquanto o Vince8217s trabalha é uma provocação, também é um pouco teórico e não aplicável ao comércio mundial. O problema com f ideal é que o cálculo depende da maior perda comercial, e você nunca pode saber quando isso acontece até acontecer. De muitas maneiras, suas idéias básicas (seus pensamentos sobre aleatoriedade, probabilidades e probabilidades são verdadeiras) porque a gerência de dinheiro é importante seguindo as tendências do espelho, mas como ele alcança sua versão de gerenciamento de dinheiro é excessivamente complexo. Para alguns comerciantes Optimal f pode parecer tão elaborado que o pensamento de qualquer tipo de gerenciamento de dinheiro é muito complicado. Por outro lado, a tendência da gestão do dinheiro é aplicável à negociação no mundo real. A gestão do dinheiro que faz parte da tendência seguinte não é uma prova acadêmica. É direta, equações básicas (unidas dentro de um sistema comercial completo) que mostram quanto comprar ou vender uma determinada ação ou commodity. Comentários sobre o Optimal f TurtleTrader receberam comentários que apontam para outros problemas de Optimal f: Vince não faz nenhuma tentativa de ajustar por choppiness, volatilidade ou quão bom ou mal o sistema está negociando nos seguidores de tendência do ambiente atual abordam esses problemas. Se você percorrer seu livro, não há uma estrutura de gerenciamento de dinheiro nos seguintes termos de tendência. Ele calcula o nível de uma fronteira eficiente para o compromisso de capital e alavanca do desempenho histórico de um sistema8217 e, como você disse, a pior perda esperada8230, mas você nunca conhece a pior perda possível, então isso não é realista. Tendência Seguir os produtos Tendência de Michael Covel Seguir os produtos copiar 1996-17 Trend Nexttrade Todos os direitos reservados Tendência de contato Nexttrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas registradas do Trend Following. 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Assista ao filme Michael Covels agora. A única tendência que segue o documentário. Tópico: Otimizado f: Rumo a uma Aplicação Prática Optimal f: Rumo a uma Aplicação Prática Eu receio escrever sobre esse tópico. Mas notei que há muito pouco escrito sobre f ideal. Eu acho que é principalmente porque o assunto é complicado e é considerado impraticável de qualquer forma por muitos. Não vou dizer-lhe como calcular o seu ótimo f na primeira publicação. Em vez disso, eu direi o que é o melhor f. Além disso, vou mostrar-lhe o impacto que pode ter na sua negociação. Depois disso, analisarei os benefícios e as desvantagens do sistema de gerenciamento de dinheiro. Também apresentarei críticas às soluções. Finalmente, vou oferecer a minha solução prática que eu argumento mantém as vantagens de f óptimo e limita suas desvantagens. O que é Optimal f Bem, é a fração matematicamente correta do seu saldo que você deve apostar no seu comércio para obter a maior recompensa. Aposta mais do que essa fração ou menos do que bem, produz melhores recompensas no mesmo conjunto de negócios. Então, digamos que eu tenho um conjunto de 10 trades, aplicando o dimensionamento de posição de f ideal para esses negócios, produzirá o resultado mais alto em comparação com qualquer outra forma de dimensionamento de posição. Não escrevo isso para provar isso, já foi provado por Ralph Vince. Então, aqueles que querem desafiar essa noção, eu os aconselharia a ler os livros de Vinces. Ele prova isso matematicamente de qualquer maneira, então não é uma questão de pontos de vista. É uma questão de psicologia. Aplicando Optimal f para sua negociação eu fiz um experimento, eu fiz as primeiras 24 negociações que fiz em 2015 (então os resultados desses negócios eram aleatórios.) Os meus sistemas ganhadores são mais de 70, mas com a ordem das negociações, o vencedor foi de 66,6. Os resultados das negociações foram os seguintes: 1) 37 pips. 2) 133,5 3) 378,6 4) -46,2 5) -103,4 6) -374,3 7) 1053,1 8) -99,6 9) 122 10) 168,7 11) 617,6 12) -113,3 13) 119,6 14) 29,4 15) 135,5 16) - 58,1 17) 0,3 18) 26,5 19) 29,4 20) 78,32 21) -5,25 22) -123 23) 128 24) 2 Peguei esses 24 negócios e apliquei dois sistemas de gerenciamento de dinheiro. O primeiro é o sistema de Larry Williams, onde os contratos são a relação entre o risco por comércio e a minha maior perda (novamente, não estou aqui para dar fórmulas. Primeiro quero que vocês conheçam o que você está procurando e depois dê as fórmulas para aqueles Quem está fazendo isso.) Eu estabeleci um saldo de conta inicial de 10.000 e arrisquei um enorme 10 por comércio (muito arriscado, certo). Aplicando esse método me rendeu 16629.36. Esse é um retorno de 66 que é muito bom. Também vale a pena notar que a conta nunca caiu abaixo do saldo inicial de 10.000. Então, embora o risco fosse grande, os negócios foram jogados bem. O risco 4 teria rendeu 12.000. Com o sistema Larry Williams, você pode arriscar mais de 1-2 porque o sistema representa a maior perda que você já encontrou. Em seguida, apliquei os mesmos negócios para a fórmula de dimensionamento de posição f ideal. No final dos 24 negócios eu tinha 58,118.01 Incrível Então, por que ninguém está usando esse método Problemas com Optimal f Bem, existem toneladas de problemas com o método. Primeiramente . Mesmo que eu tivesse 58.118 no final, minha conta tinha apenas 6384.5 em um ponto. Os balanços de equidade no óptimo f são selvagens: eu literalmente fui de 10.000 a 20.000 em três negociações. Então, nas próximas três negociações, eu levei de 20,000 a 6,000. Optimal f argumenta que, embora possamos representar a maior perda em um sistema (eu perdi 1000 pips antes, então esse seria o meu pior cenário para o futuro), nunca podemos explicar o pior cenário para redução ou perda consecutiva Porque a resposta está perdendo tudo (ou 99,9) do nosso dinheiro, não importa o que. Optimal f argumenta que mesmo com o uso do método Larry Williams e arriscando 1, perder os próximos 100 negócios quase explodir nossa conta de qualquer maneira. Então, como não podemos controlar o resultado dos negócios futuros, podemos também procurar obter o máximo de ganhos neles. Em segundo lugar, o sistema não contabiliza spreads, swaps e margens. Em um ponto eu negociava 9 lotes padrão para um comércio. Certamente, manter esse comércio durante a noite (ou várias noites) teria um impacto significativo no meu saldo. Isso é sem mencionar a ampliação dos spreads também. Crítica de Soluções Foram três soluções principais oferecidas a esse problema: o primeiro estava abandonando o óptimo e retornando ao risco por comércio. O segundo foi Larry Williams, uma fórmula que é uma mistura do risco por comércio e f ideal. Depois, há solução de Ralph Vinces: ele apresentou uma fórmula que encontra o melhor f dentro de um determinado intervalo de redução. Basta colocar a fórmula significar se eu tivesse uma conta de 10.000 e só aceitaria uma perda de 6.000, com base em minhas performances anteriores, o que é o meu ótimo. F Todas essas soluções estão ok, mas elas não resolvem o problema. O problema real é que eu mantenho o óptimo f, limitando o seu swingsquot selvagem. Todas as três soluções mencionadas acima limitaram a redução na f ideal, mas também diminuíram significativamente os lucros. Queremos manter os lucros como estão e diminuir as perdas. A (Potencial) Solução A única maneira de contornar essa solução na minha opinião, é usar uma fração de seu investimento original. Então, no exemplo acima, começamos com 10.000. Usando uma fração de 10.000 mantém a f ideal como é enquanto: 1) limitando suas perdas em dólares. 2) dando-lhe mais chances de quotwipe sair da conta enquanto ainda está tendo o investimento para tentar novamente. Agora eu testei essa ideia: com os mesmos 24 negócios, usei o tamanho ótimo da posição F, mas apenas depositando 1.000 no corretor e mantendo os restantes 9.000 no banco. Agora, sempre que recebo uma chamada de margem ou limpe a conta. Eu deposito mais 1.000. Então eu estou usando o melhor f, mas eu tenho 10 chances antes de eliminar a conta completamente, em comparação com a chance que tive antes. Então, agora aplicando esse método, o resultado foi que eu fiz 5,811.8. Agora, ao contrário do exemplo otimizado inicial anterior, esse valor é real. Os swaps e spreads são os de mini lotes para que meus 10 000 possam lidar com eles a qualquer momento. A pior redução ocorreu em 638.4, de modo que 400 em comparação com os 4000 anteriores Comparando esse método com os 10.000 em risco por comércio. Apenas arriscando 10 ou mais teria obtido mais lucros. Mais de 81 para ser exato. Então, você tem que arriscar 10 por comércio em técnicas regulares de gerenciamento de dinheiro que sabemos obter mais ou menos o mesmo dinheiro usando o método de gerenciamento de dinheiro, estou sugerindo. Agora, uma vez que sua conta chega a 10.000 (lembre-se de obter 10 tentativas sobre isso, portanto, é possível). Dependerá de você se deseja reinvestir a totalidade ou parte dos lucros para aumentar ainda mais seus lucros. Ou você pode tirar os 9 mil lucros e começar tudo de novo. Este tópico de decidir quando e quanto reinvestir merece outro fio por conta própria. Espero que isso ofereça alimento para o pensamento para um tópico que deve ser discutido muito mais por comerciantes sérios. Última edição de PhilipPirrip 02-27-2015 às 08:51. Muito interessado neste tipo de coisas. Você já testou isso em uma conta real Então, uma vez que chegou a 10000, você retiraria isso, dividiria sua conta bancária por 10 novamente, depositaria isso em sua conta e começaria a fazer o mesmo com a quantidade maior, eu suponho que para cada sistema uma Certo aumento pode ser mais facilmente alcançável e um alvo melhor dependendo do risco: recompensa e porcentagem de vitória. Bem, a retirada é uma questão mais complexa. Porque também há uma quantidade ideal que você deve retirar, o que não aumenta seu risco. Eu acho que é a média geométrica. Eu vou ter que rever isso. No momento, estou no processo de backtesting meus dados para obter os resultados mais completos possíveis. Veremos como vai. Data de entrada em Abr de 2014 Mensagens 218 A estratégia funcionará, mas você precisa de grande volatilidade. Para o equilíbrio gt 10000 você pode mover o mercado, reverter uma tendência, etc., então o cuidado é uma obrigação. Eu acho que um mês de retorno de 60 com 10000 ainda é factível, mas em condições muito específicas. Eu leio novamente sua postagem. Você já fez isso (o dobro da conta), então você sabe como funciona. Última edição por mihk 03-20-2015 às 08:23. Data de entrada em setembro de 2010 Mensagens 10 Apenas me perguntando se você ainda está usando a estratégia F ideal e, em caso afirmativo, como está funcionando para você. Foi há mais de um ano desde que você respondeu por última vez esse tópico e suponho que, se você estiver, você se tornou realmente rico ou Você provavelmente está depositando seus US $ 1.000 repetidas vezes por causa da volatilidade da estratégia F ideal. O Optimal F Money Management Style Ao longo dos anos, os comerciantes do dia desenvolveram muitas maneiras diferentes de gerenciar seu dinheiro. Algumas delas estão enraizadas na superstição, mas a maioria é baseada em diferentes teorias de probabilidade estatística. A ideia subjacente é que você nunca deve colocar todo o seu dinheiro em um único comércio, mas sim colocar um montante adequado devido ao nível de volatilidade. Caso contrário, corre o risco de perder tudo muito cedo. O cálculo do tamanho da posição sob muitas dessas fórmulas é uma coisa complicada. That8217s porque as empresas de corretagem e os pacotes de software de negociação geralmente incluem calculadoras de gerenciamento de dinheiro. Optimal F é apenas um método. Existem outros métodos lá fora, e nenhum é adequado a todos os mercados o tempo todo. O pessoal que comercializa opções e ações pode querer usar um sistema para negociações de opção e outro para negociações de ações. Se essa situação for sua, você terá uma grande decisão de gerenciamento de dinheiro para fazer antes de começar: quanto dinheiro alocar para cada mercado. O sistema Optimal F de gerenciamento de dinheiro foi elaborado por Ralph Vince, e ele escreveu vários livros sobre isso e outros problemas de gerenciamento de dinheiro. A idéia é que você determine a fração ideal do seu dinheiro para alocar por comércio com base no desempenho passado. Se o seu Optimal F for 18, cada comércio deve ser 18% de sua conta 8212, não mais, nem menos. O sistema é semelhante à fração fixa e métodos de relação fixa, mas com algumas diferenças. A figura a seguir mostra a equação para encontrar o número de ações de estoque, N, para negociar de acordo com o método Optimal F. A equação para encontrar o número de ações a serem negociadas sob o Optimal F. F é um fator baseado na base de dados históricos e o risco é a maior porcentagem de perda que você experimentou no passado. Usando esses números e o preço atual, você pode encontrar os contratos ou compartilhamentos que você precisa comprar. Se a sua conta tiver 25.000, sua maior perda foi de 40, sua F está determinada a ser 30, e você está considerando uma negociação de ações em 25 por ação, então você deve comprar 750 ações: um exemplo do cálculo Optimal F. O número de Optimal F em si é um meio baseado nos resultados comerciais históricos. O número de risco também é baseado em retornos passados, e esse problema é um problema com este método: ele só é iniciado depois de ter alguns dados comerciais. Um segundo problema é que você precisa configurar uma planilha para calculá-la (então leia o livro Ralph Vince8217s se quiser experimentar). Alguns comerciantes usam o Optimal F em certas condições de mercado, em parte porque o histórico muda cada vez que um comércio é feito, e essa história não conduz sempre a números utilizáveis. Software de negociação avançado: análise técnica e redes neurais. A funcionalidade Tradecisions Strategy Builder é centrada Sobre a gestão do dinheiro como a principal parte do processo de negociação. Negociação Disciplinada com Tradecision Quando você está configurando um comércio, é essencial predeterminar a quantidade de risco que você está disposto a tomar. Isso significa que você tem que ser capaz de controlar o tamanho de sua posição, parar a perda e o objetivo de lucro ainda antes de entrar no mercado. É por isso que as condições para fechar (sair) um comércio são muito mais importantes do que as condições de entrada. Tomando a abordagem certa para o gerenciamento de dinheiro. Nunca resulta em perder a conta. Com as poderosas capacidades de gerenciamento de dinheiro da Tradecisions, esta é a única abordagem que você pode tomar. Tradecision Money Management Editor Para sua conveniência, as regras de gerenciamento de dinheiro mais populares são predefinidas e facilmente acessíveis através de um editor avançado de apontar e clicar. O editor permite os seguintes tipos de operações de gerenciamento de dinheiro: Cálculo automático do tamanho da posição usando Optimal F, Kelly, Tratos Fracionados Fracionados e fórmulas de William Aplicação fácil de várias regras de stop-loss que requer apenas alguns cliques. Definição fácil da sequência Parar a regra como uma combinação de condições predefinidas. O sistema também suporta o uso de um Objetivo de lucro predefinido e a definição de uma fórmula de tamanho de Posição personalizada. Ajustando suas regras de objetivo Stop-Loss e lucro Para testar suas regras de gerenciamento de dinheiro, você pode definí-las em Improvian. Uma linguagem de programação completa. A caixa de diálogo Nova Estratégia fornece recursos especiais para inserir e editar suas regras de stop-loss, stop final e metas de lucro. As mesmas regras podem abranger negócios longos e curtos, ou você também pode criar regras separadas para esse fim.