Análise De Probabilidade Forex

FOREX é a abreviatura das palavras inglesas FOReign EXchange market. Forex é o maior mercado financeiro do mundo, cujo dia de negócios faz um milhão e meio de dólares. Em contraste com outros mercados financeiros, o Forex não possui uma bolsa de valores central. Funciona por meio de uma rede eletrônica (incluindo a Internet), cujas unidades são bancos, corporações e pessoas privadas que negociam moedas entre si. Ausência de uma unidade central permite que o mercado Forex funcione 24h7days russian. mgforex. O MG Financial Group (mgforex) - líder das tecnologias on-line Forex - publicou a primeira versão de sua plataforma de negociação on-line (Deal Station) em abril de 1997. Este programa permite que os comerciantes vejam as taxas de câmbio, para fazer transações e Para rastrear posições abertas em modo real. A característica distintiva do DealStation é que ele atualiza constantemente todas as suas informações (continuamente). O último desenvolvimento - O DealStation 2000 é construído com base na mais nova tecnologia Push Java, que permite empurrar novas informações em um computador comercial, assim que ele se torne acessível. Um dos concorrentes da Deal Station é um programa complexo WinChart, que pertence à empresa Straitsindex (Straits Index). Uma das vantagens desse programa é uma oportunidade para estudar os elementos da análise técnica. Existem duas abordagens para a análise do mercado monetário fundamental e técnico. Com a ajuda da análise fundamental, pode-se determinar as forças de oferta e demanda com base em teorias financeiras e econômicas, baseadas na situação político-econômica. A análise técnica analisa as taxas e os volumes de negociação com base na representação gráfica das taxas de câmbio no tempo e é direcionado para o diagnóstico de tendência no futuro. A análise técnica permite prever os movimentos das taxas de câmbio com base nas últimas taxas de negociação e na pesquisa de dados de volumes. Este tipo de análise baseia-se em fórmulas heurísticas para traçar as tendências do movimento da taxa e permite estimar as oportunidades de compra de moeda ou de moeda. Diagramas são: com intervalo de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e 24 horas. Diagramas com intervalos de uma semana e um mês também são aplicados. Os últimos diagramas mencionados servem para uma estimativa das tendências a longo prazo. I. Os exemplos de análise técnica. 1. 1. Níveis de um mínimo e máximo relativos. Os níveis de um mínimo e máximo relativos são pontos onde o diagrama passa de diminuir para aumentar e, pelo contrário (fig.1). A probabilidade de exceder esses pontos é considerada insignificante, portanto, a compra ou venda é mais preferível nos momentos mínimos e máximos relativos. 2. Linhas diretas e canais da tendência. As linhas diretas são uma ferramenta simples, mas poderosa para a revelação de tendências, ou seja, as tendências do mercado. Eles conectam alguns máximos ou mínimos consecutivos que pertencem a alguma tendência local. A continuação da linha mostra a direção mais provável do movimento do mercado no futuro. O canal representa um corredor de mudanças de cotação e é definido como parte de um plano entre linhas lineares paralelas construídas em máximos e em mínimos. A figura 2 representa o exemplo clássico de tendência de aumento, mas a fig.3 fornece um exemplo da localização do canal. 3. Média atual (dinâmica). A média atual permite generalizar tendências e mostrar o preço médio por um determinado período de tempo. A Fig.4 contém três curvas de valores médios, que dependem do período de média - um dia, uma semana e um mês. Existem três tipos de índices dinâmicos médios: habituais, pesados ​​linearmente e suavizados exponencialmente. O alisamento exponencial é considerado mais exato, a partir da probabilidade de um ponto de vista de previsão, uma vez que dá maior peso aos dados bastante recentes. A média usual é contada na fórmula: onde n. Por exemplo, representa a quantidade de dias. A média atual caracteriza o processo das mudanças de cotação em média. Para estimar estatísticas de extremums locais (maxima e minima) de acordo com a média, calcula-se um quadrado médio de desvios (RMS). Fig.5. Representa um exemplo de diagramas RMS, que formam a banda. Assim, o RMS pode servir como uma medida de probabilidade. As fórmulas para cálculo estão representadas abaixo. Onde D - é um desvio padrão, n é a quantidade de dias, eu. Os elementos da análise probabilística do mercado Forex. As coisas acima mencionadas ilustram o fato de que todos os esforços da análise técnica visam uma estimativa da probabilidade de um próximo evento. A análise técnica opera com as características estatísticas mais importantes - média, RMS, estatísticas (momentos) de pedidos superiores. No entanto, a probabilidade real permanece não reclamada. Ao mesmo tempo, os elementos de análise probabilística podem ser usados ​​com sucesso tanto para o cálculo de probabilidades como para a ferramenta gráfica que é bem conhecida pelos comerciantes. Os resultados das pesquisas de estimativas sobre as probabilidades das moedas do mercado Forex estão representados abaixo. Essas pesquisas incluem o desenvolvimento especial de software e a realização (com base no software) da simulação física e o cálculo das distribuições probabilísticas das taxas de câmbio reais. 1. A Simulação de distribuição de citações de DM. A Fig. 6 mostra a distribuição de modelos do diagrama diário das citações da DM. Existem três tendências destacadas a, b, c no diagrama. As tendências a, b estão aumentando, c é neutro. O valor de DM 1.8376 em uma gama de determinação de tendência b é marcado com uma marca vermelha. A Fig.7 mostra um diagrama da distribuição de probabilidades. Desde o início, é necessário notar que as tendências representam um erro regular e, basicamente, elas devem ser removidas. No entanto, em um contexto de realização de uma tarefa, eles servem como uma informação útil. A Fig.8 mostra uma curva suavizada de distribuição de probabilidades. A partir da análise das distribuições na fig.7 e na figura 8, fica claro que existe uma divisão de tendência visível (localização). Não é possível na análise técnica tradicional. 2. A localização das tendências da distribuição real das cotações DM. A Fig. 9 mostra o diagrama diário das citações da DM a partir de 30 de abril de 1997 até o dia 14 de junho de 1998. O valor total é 297 relatórios. DM 1.7646 é marcado com uma marca vermelha. Fig.11 e fig.12 mostram os diagramas da distribuição de probabilidade. A partir do exame dos diagramas acima mencionados, é claro que o valor analisável pertence ao grupo de tendências do período de transição, que passa dos valores baixos das cotações para os mais altos. A probabilidade de entrar nesse grupo de tendências é insignificante. Para o cálculo gráfico das probabilidades, devemos transformar a distribuição na fig.11 na integral das probabilidades, que é mostrada na fig.12. A partir do exame dos diagramas acima mencionados é claro que a probabilidade de citações de DM pode ser encontrada dentro do intervalo 1.6748 1.7646 e faz cerca de 30. 3. A remoção de um erro regular. Para fazer um cálculo de probabilidades com a precisão dada (alta), precisamos remover as tendências (fig.13). A propósito, a remoção de tendências também é praticada na análise técnica tradicional. FIG. 14 mostra a distribuição necessária das probabilidades de processo casual de mudanças de cotação absoluta na figura 13. A aparência de distribuição é uma boa evidência de que o processo aleatório e analisado é normal ou pelo menos quasi normal. Para obter evidências mais fortes, é necessário aplicar o qui-quadrado. Se no diagrama que pertence a fig.14, conta-se uma integral de probabilidades em um intervalo de -0,0370 até 0,0006 (marca vermelha), será igual a 0,11986. Assim, é possível afirmar que a mudança de cotação de DM nos limites de -0,0370 até .0006 é esperada com a probabilidade de cerca de 20. Se devemos contar uma integral de probabilidades para um intervalo DM simétrico, a probabilidade geral será de aproximadamente 38. O último permitirá afirmar que a mudança de citações de DM em um intervalo -0,0060 0,0060 é necessário esperar com a probabilidade confidencial de 62. 4. Application Markoffs probabilidades de transição. Os processos de mudança das taxas de câmbio são processos estocásticos, ou seja, representam setos determinados (tendência) e eventos casuais (fig.13, fig.14). A conclusão sobre a oportunidade de aplicação das probabilidades de transição de Markoffs daqui a seguir segue, que caracteriza o processo de transições (por exemplo, no tempo) variável aleatória 967 de uma condição 967 i em outra condição 967 j. Se falar sobre o processo de mudança de citações de probabilidades transitórias de moedas são probabilidades condicionais p i, j daquele no momento de tempo t o valor atual de uma taxa de câmbio é j desde que no momento t-1 fosse igual i. O exemplo das distribuições de probabilidades de Markoffs P (i, j) é apresentado na fig.15. As probabilidades de Markoffs de propriedade básica são lembranças de transições anteriores. Esta propriedade em um contexto de um problema considerado pode ser formulada da seguinte forma: distribuição de probabilidades P t (i, j) caracteriza a probabilidade de que a cotação da moeda aceite o valor j. Sob condição de que, depois de t etapas (por exemplo, t horas) a cotação, era igual a i. A formulação de uma situação real pode ser a seguinte. Na ordem do comerciante, há dados sobre a variação de 15 minutos da taxa EUROUSD nos últimos 3 a 4 meses. (Por exemplo, preço de lance). A sequência de valores EUROUSD forma o circuito de Markoffs P (i, j). Alteração de 15 minutos de EUROUSD, devemos interpretar como transição de uma variável aleatória 967 de uma condição 967 i em uma condição 967 j. O conjunto de todas as transições forma uma matriz de transições (ou freqüência relativa N i, j), por exemplo: Problema. É necessário responder: se o valor atual EUROUSD estiver em uma condição j5 em que condição ik este valor será após 15 minutos Ou após 30, 45, 60. minutos Solução. Vamos aproveitar uma matriz de transições N i, j e calcularemos as probabilidades transitivas pi, j com uma condição: os valores das cotações reais e os valores das previsões são ilustrados com a ajuda do diagrama (figura 18), onde t - Período de 15 minutos. O diagrama de erros é mostrado na fig. 19, onde t-15 minutos. I I I. Conclusão preliminar. Os resultados representados da distribuição de probabilidade da pesquisa de cotações em moeda para o mercado Forex mostram o seguinte. uma. Eles permitem interpretar o estado do mercado Forex tanto como uma forma gráfica de representação das distribuições de probabilidade quanto nas características numéricas. B. As características numéricas representadas da análise de probabilidade (integrais de probabilidades e probabilidades confidenciais) têm caráter generalizante e podem ser usadas para previsões de longo prazo. O software, em um contexto de previsões a longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar algum banco de dados de citações em moeda. O banco de dados pode ser recarregado por um usuário em um estilo manual. O desenvolvimento da versão estática desse programa terá de 2 a 3 meses. O desenvolvimento da versão dinâmica levará horas manuais extras. A diferença entre o software dinâmico e o estático é que, para obter as citações da moeda em tempo real, o software dinâmico deve conter um bloco funcional adicional. Exemplo: c. O uso do dispositivo da série Markoffs é conveniente para as previsões de curto prazo, que são atuais para os comerciantes. O desenvolvimento dessa versão de pesquisa de programa e sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística levará de 1,5 a 2 meses. A versão de demonstração do software CPS (Currency Prediction Software) pode ser visualizada aqui.3 Canais de preços para ajudá-lo a encontrar negócios de alta probabilidade Resumo do artigo: A ação de preço de enquadramento ajuda um comerciante a reconhecer entradas e saídas de alta probabilidade. O enquadramento baseia-se na ação de preço anterior, então, enquanto não pode prever o futuro, isso pode ajudar a construir expectativas para que você saiba se a sala atual pode ficar sem vapor ou apenas começar. Existem algumas maneiras de enquadrar a ação de preço, então você só precisa decidir qual método funciona melhor para você. O preço pode muitas vezes se sentir sujeito às regras da natureza, como gravidade ou inércia. Portanto, quando o preço cai para um certo nível, você pode notar um salto em algum momento. Os gráficos de preços de enquadramento com canais podem ajudá-lo a ver quando o preço pode reagir ou saltar e quando uma entrada ou saída apropriada pode aparecer. Existem muitos gráficos e estratégias de negociação com canais de preços, então, trate-o como um buffet. Escolha apenas o que deseja e se algo não se adequar a você, deixe-o ser para o próximo comerciante. Os canais também podem realizar diferentes coisas, como ajudá-lo a identificar entradas de continuação de tendência ou reversões de limites de alcance. Yoursquoll seja apresentado a 3 tipos de canais no artigo. Os canais desenhados à mão são a versão da escola primária do comércio de canais, mas podem ser extremamente eficazes na busca de entradas e saídas. Os canais da Donchian ajudam os comerciantes a encontrar fugas e avarias, observando os extremos dos preços ao longo de um determinado número de períodos ou dias. Por fim, Wersquoll olha para um canal avançado baseado na análise da Mediana-Line, chamado Andrews Pitchfork. Aprenda Forex: canais simples podem ser um gráfico muito eficaz criado por Tyler Yell, CMT Hand Drawn Channel Este é o melhor lugar para começar para comerciantes mais novos. Os canais desenhados à mão são fáceis de entender e podem ser usados ​​em mercados variáveis ​​ou laterais, com preços que reagem ao suporte e à resistência. Os canais também podem ser usados ​​em um mercado crescente, como vemos no gráfico EURUSD acima. Aprenda Forex: a ferramenta de linha pode ser usada para desenhar gráficos de topo e fundo do canal Criada por Tyler Yell, CMT A qualificação-chave para um canal é que o preço deve tocar pelo menos duas vezes, mas três ou mais é o melhor. Em um canal em ascensão, como vemos acima, no EURUSD, a força está por trás da pressão de compra, como vemos com altos e baixos mais elevados, de modo que a negociação de probabilidades de alta você teria comprando perto de fundos de canais com paradas abaixo da entrada e fora do canal e vendendo Perto de canais. O curto-circuito em canais não é recomendado porque wersquore em uma tendência de alta. Aprenda Forex: Range Trading permite que você defina claramente o seu risco e gráfico de metas criado por Tyler Yell, CMT Donchian Channel Breakout Trading Richard Donchian criou uma tendência de tendência profundamente simples na década de 1980, construída sobre o conceito de comprar força e fraqueza comercial. Os Canais Donchian são considerados uma estratégia de breakout de alta probabilidade que encontra o preço que excede o alto ou o baixo em um número especificado de horas de um horário. Esta estratégia de canal funciona bem nos mercados em ascensão ou em queda, mas é melhor aposentada durante os mercados vinculados à escala. Aprenda Forex: Esta Estratégia Simples ajuda-o a capturar grandes movimentos e perdas de limite Gráfico criado por Tyler Yell, CMT Como alguns breakouts resultam em tendências legítimas, muitos comerciantes irão parar uma saída no canal oposto. Isso limita o risco e impede que você segure um comércio perdedor por muito tempo. Os comerciantes que não se sentem confortáveis ​​com essa ampla parada são encorajados a reduzir o tamanho do comércio ou você pode proteger o seu comércio, colocando uma parada usando Average True Range ou com uma parada no meio do canal, que seria de 10 dias de baixa ou alta Dependendo da direção da tendência. Andrewrsquos Pitchfork ndash Median Line Trading com o pitchfork é poderoso quando você entende onde encontrar pontos de partida para desenhar o padrão. Pitchfork trading foi desenvolvido pelo Dr. Alan Andrews com base no conceito de que o preço muitas vezes retorna a um preço médio de horas extras com oscilações longe da linha mediana, muitas vezes retornando até a tendência mudar de direção. Este padrão permite riscos de risco e metas de lucro razoáveis. Aprenda Forex: Construindo o Pitchfork é simples e construído no gráfico de pivôs do mercado criado por Tyler Yell, CMT O argumento que ajuda os comerciantes a construir estratégias em torno do pitchfork é que 80 do tempo nos mercados de tendências, os preços irão gravitar em direção à linha mediana crescente ou descendente . A base de pitchforkrsquos será baseada em 3 pivôs giratórios nos mercados (identificados como A, B, ampC no gráfico). O balanço inicial (ponto A) é o início da linha mediana e os pontos extremos extremos B e C em torno do ponto A trazem a forca. Existem muitas ferramentas úteis para encontrar os pontos de partida A, B, amp C, mas depois de um tempo, você pode apontar os pontos de partida do balanço do mercado com seu olho rsquos do comerciante. Você pode usar o indicador Z Zig Z que ajuda você a determinar as mudanças de preços e as voltas mais importantes e desenhar o pitchfork desses pontos. Outra opção é usar fractals diários ou semanais que mostram as reversões de preços para destacar os pontos decisivos no mercado. O alvo preferido ao negociar o pitchfork é a linha do meio. No entanto, em mercados de tendências fortes ou em mercados variados, você pode atacar a forca de campo oposta. A parada é muitas vezes colocada fora do pitchfork pela quantidade de 0.5 ou 1 vezes Average True Range para permitir que o mercado respire dentro da tendência. A chave para esta ou qualquer estratégia é encontrar o que melhor funciona para você. O objetivo final de qualquer canal que você usa é enquadrar a ação do preço em seu período de tempo preferido para que você possa determinar as entradas e saídas apropriadas. Independentemente do método que você usa, certifique-se de limitar seu risco colocando paradas fora do canal e usando o tamanho de comércio apropriado para o saldo da sua conta. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Opiniões sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Grátis Aqui, o DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.