Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, ele começa com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso, a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e os índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente reverter para o seu nível normal de volatilidade. As bem conhecidas Bandas Bollinger e. Os canais Keltner são muito menos conhecidos. Com as Bandas Bollinger e os Canais Keltner, uso as configurações padrão padrão usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Keltner Channels que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de Average True Range. Quando eu olhei como Keltner Channels está configurado em diferentes programas de gráficos, notei que pode haver algumas variações menores. Você não deve ter certeza de que você está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel Exponencial de 20 períodos. As bandas de Bollinger foram tornadas famosas como uma ferramenta de troca por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado relativo ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger se expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger contratará. A Bollinger Band consiste de três linhas que são plotadas para cada dia 8217s ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que geralmente são a configuração padrão padrão. Bollinger Bands: Comprimento 20, desvio padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você geralmente ouve na conversa normal é 8220 desvio padrão.8221 Compreender este termo é a chave para entender como um Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês simples, o desvio padrão é determinado por quão longe o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar demais (e ofender Phds de matemática), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil será um mercado. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda Bollinger. Aqui estão as pessoas que faltam em bandas de Bollinger Antes de continuar com a discussão, deixe-me afirmar que I8217m tem certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma ferramenta comercial valiosa por si só. Eu acho que a pena está bem e eu gostaria muito bem. Eu só sei que os meus próprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista do risco exigem que eu precise de mais informações do que o que posso obter das Bandas Bollinger sozinhas. Como estudantes de Bandas de Bollinger sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma ruptura está prestes a ocorrer. Mas o quão estreito é o gráfico estreito criado no Market Warrior, o produto principal da Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas estão indicando uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outra Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um comércio potencial é desencadeado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico. O que são Keltner Channels Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na década de 1960 e, posteriormente, modificados por Linda Raschke, se parecem com Bollinger Bands. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bandas Bollinger: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada no intervalo entre o alto e baixo em uma base diária. Quanto mais o intervalo de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para Keltner Channels está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas sim apenas descrevendo o conceito geral. A idéia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente espera ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação de preço se rompe fora do canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de impulso está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço de fechamento médio. Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o Canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Heres minha resposta: Enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que a faixa de negociação. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tendem a se expandir e contratar mais rápido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo Bollinger Keltner. Agora, você pode ver como essa relação nos permite obter uma indicação clara de trocas potenciais decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2 agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao topo do que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só faz uma jogada de aperto que satisfaça os seguintes critérios: Você só considera fazer uma jogada de aperto quando ambas as Bandas Bollinger superiores e inferiores entram no Canal Keltner. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas Bollinger (linhas azuis) que vão dentro do Canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bandas Bollinger (BOTH linhas azuis) começam a sair do canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês poderiam usá-lo. Além disso, 2 súper indicadores, adicione Volumínio momentâneo e aplique o conhecimento do candelabro, além disso, aliviará sua potência no Squeeze Play. Estes podem interessar-lhe: O que é a diferença entre as Bandas Bollinger e os Canais Keltner Na análise técnica, há uma pequena diferença entre os Canais Keltner e as Bandas Bollinger. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são utilizados para avaliar a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e passa atrás ou abaixo do nível do canal da chave. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe para trás acima do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da banda superior e fecha-se novamente abaixo. Analisando as Bandas de Bollinger, os canais são criados usando o Desvio Padrão do recurso subjacente, enquanto os canais da Keltner usam a Média True Range. É importante notar que, além da forma como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma. Olhando para o gráfico da Starbucks Corp. (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para mais informações sobre este tópico, confira Usando Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands, você verá que eles se parecem, mas por causa de A diferença em como a banda é calculada os pontos de decisão caem em níveis ligeiramente diferentes. (Para mais, confira Capturar lucros usando bandas e canais) Uma vez que os canais Keltner usam o verdadeiro alcance real em vez do desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos canais Keltner do que ao usar Bandas Bollinger. Por exemplo, alguns comerciantes considerariam três sinais de venda usando Bollinger Bands vs quatro sinais de venda usando Keltner Channels. Na prática, as Bandas de Bollinger são mais populares entre os comerciantes ativos devido à significância estatística do uso do desvio padrão em comparação com o intervalo verdadeiro médio.5 Exemplos de Canais Keltner versus Bandas Bollinger 5 Exemplos de Canais Keltner versus Bandas Bollinger Eu sou um ATR autoproclamado Fanático, ainda não explorei os Canais Keltner. O Canal Keltner é um indicador de gráfico atrasado que usa uma combinação de médias móveis exponenciais e o alcance médio verdadeiro (ATR) como entradas. Ao contrário das Bandas Bollinger. Que usa desvios padrão para calcular a largura do canal, os Canais Keltner usam a média móvel exponencial e um multiplicador na ATR para determinar as bandas superior e inferior. Eu não sou tão científico quanto os meus outros comerciantes irmãos, então não vou entrar nos detalhes da fórmula do Canal Keltner, mas sim mostrar-lhe as entradas do Canal Keltner. O indicador do canal Keltner usa duas entradas para configurar o indicador. O primeiro é o comprimento da média móvel exponencial e o segundo é o multiplicador que você gostaria de fazer com o ATR. Entradas do canal Keltner Uma boa regra de ouro é quanto maior o comprimento da média móvel exponencial, maior o atraso no indicador. Por fim, quanto maior o multiplicador, maior a largura do canal Keltner. Você deve se lembrar de considerar esses dois pontos ao definir sua estratégia de negociação do Keltner Channel. Se você quer mais um entendimento em torno da fórmula atual para os Canais Keltner, visite este artigo da Wikipédia. Agora, eu poderia continuar e continuar sobre como Linda Raschke ajustou a fórmula do Sr. Chester Keltners e, no entanto, o indicador ainda é chamado de Canais Keltner, mas eu prefiro mergulhar nas tabelas de comparar as Bandas Keltner com Bandas Bollinger. Mais uma vez, se você estiver procurando por artigos mais técnicos sobre os dois indicadores. Há toneladas de posts na web. Eu pensei que eu apenas faria a comparação e deixaria o número de crunching para os matemáticos. Com isso dito, vamos mergulhar em nosso primeiro exemplo de trabalho. Apenas para ser claro, estamos usando as configurações padrão para os canais Keltner e Bollinger encontrados na maioria das plataformas de negociação, que são 20 períodos. Exemplo 1 - Riding the Trend No exemplo de gráfico abaixo, estamos revisando um gráfico de 5 minutos da Ford com as configurações padrão do Keltner Channel de 20, 1 e as configurações padrão para as Bandas de Bollinger. Você notará à primeira vista no gráfico que o canal está muito mais apertado no Canal Keltner. Keltner Channel vs Bollinger Bands - Exemplo 1 Neste exemplo particular, foi muito mais claro para mim usar o Canal Keltner que a Ford foi feita uma vez atingiu seu pico. Se você ampliar o exemplo, você pode ver que havia duas barras verdes e uma barra vermelha que estavam completamente fora dos envelopes. Uma vez que a segunda vela se fechou abaixo do baixo do candelabro vermelho anterior e dentro dos envelopes, a Ford estava pronto. Agora, se você olhar exatamente o mesmo gráfico, mas com as Bandas de Bollinger, a ação estava perfeitamente dentro dos envelopes, de modo que, como comerciante, você tem um tempo mais difícil de identificar quando um estoque está indo para a avaria. Se você estiver negociando dia com o Canal Keltner, ter a capacidade de notar rapidamente quando uma tendência pode mudar é enorme. Portanto, no exemplo de montar a tendência e saber exatamente quando sair do ônibus, vou dizer Keltner 1, Bollinger Bands 0. Exemplo 2 - Tendências fortemente tendentes Keltner Channel vs Bandas Bollinger - Exemplo 2 Para aqueles que estão se perguntando o que É a diferença entre este exemplo e a tendência, ele realmente se resume à impulsividade do movimento. Como você pode ver no gráfico acima, a ação do preço na maior parte ficou completamente fora do canal Keltner. Em nosso primeiro exemplo, o movimento do preço não era tão extremo. Ok, de volta ao segundo exemplo, o JDST deu uma corrida que todos gostaríamos de participar regularmente. A questão se resume ao que o indicador me apresentaria mais cedo e me permitiria montar o movimento impulsivo mais alto. Sem dúvida, os Canais Keltner deixaram muito claro quando o JDST começou a sair. Uma vez que o movimento começou, eu teria que dizer que tanto os Canais Keltner quanto as Bandas Bollinger fizeram um ótimo trabalho, permitindo que a tendência se desenvolvesse. Devido à entrada adiantada na corrida, eu tenho que dar a volta 2 aos Canais Keltner. Nossa pontuação agora está em Keltner Channels 2, Bollinger Bands 0. Apenas uma nota lateral, assumindo que você é uma negociação diária, então a grande diferença no próximo dia não seria aplicável porque você teria fechado sua posição. Exemplo 3 - Breakout do dia atrasado O fim do dia é a perdição da minha existência. Passei 20 meses perseguindo esses bloomers do final do dia antes de perceber que essa não era minha vocação. No exemplo abaixo, descobriremos se os Canais Keltner ou as Bandas Bollinger podem detectar melhor quando um estoque está começando a se manifestar no final do dia. Keltner Channel vs Bollinger Band - Exemplo 3 Como você pode ver, a UAL estava tendendo bruscamente à desvantagem no gráfico de 5 minutos. Houve um balanço baixo colocado em torno de 1:30 da tarde e, em seguida, o estoque teve um leve recuo antes de testar a baixa diária novamente às 2:25 da tarde. Isto é onde eu trancaria, pois eu seria forçado a tomar uma decisão. O volume, claro, seria leve, como estávamos no início da tarde, ainda há uma nova baixa. Bem, os Canais Keltner nos proporcionam um bom começo em movimento enquanto o castiçal fecha completamente fora do Canal Keltner. Portanto, enquanto a ação de volume e preço pode não ter sido significativa, você poderia dizer claramente que a volatilidade estava em jogo com um fim fora do canal. Agora, enquanto examinamos o exemplo da Bollinger Band, o estoque ainda estava bem sentado dentro das bandas, apesar de montar as bandas. Para este exemplo, eu tenho que ir com o Canal Keltner, porque sempre irei com as bandas fora das bandas em relação às bandas em termos de força de tendência. Nossa pontuação agora está em Keltner Channels 3, Bollinger Bands 0. Exemplo 4 - Reversão da manhã A reversão da manhã é outro padrão de troca do dia poderoso, já que os estoques sofrerão movimentos bruscos. Keltner Channel vs Bollinger Band - Exemplo 4 A ALTR experimentou uma grande abertura de volume em 29 de maio. Enquanto eu estava revisando o canal Keltner, percebi que os castiçais estavam bem além do canal superior. Então, uma vez que a ALTR começou a desistir, como você sabia que é hora de curto ou de onde sair da sua posição longa. Por outro lado, enquanto olhamos para as Bandas de Bollinger, uma vez que o estoque vem dentro das bandas, você sabe que as coisas estão em problema. Portanto, na reversão da reversão, as Bandas Bollinger são mais adequadas, pois o indicador é baseado em desvios padrão. Quanto mais louca a ação, mais amplas as Bandas Bollinger se expandirão, o que mostrará claramente a quebra se o estoque começar a desistir. Nossa pontuação agora está em Keltner Channels 3, Bollinger Bands 1. Exemplo 5 - Choppy Stocks Keltner Channel vs Bollinger Band - Exemplo 5 Os mercados de Choppy são uma realidade de negociação quer queiramos ou não. Então, quando se trata de conter adequadamente a ação de preço, qual indicador faz um melhor trabalho de filtrar o ruído. Como você pode ver, o Canal Keltner é mais sensível aos movimentos de preços em canais apertados, portanto, comprar e vender sinais podem ser Um pouco exagerado. No entanto, à medida que as Bandas de Bollinger são calculadas usando desvios padrão, as bandas fazem um trabalho muito melhor de filtrar o ruído dentro de um mercado de limites. Portanto, para os mercados agitados, o aceno deve ir às Bandas Bollinger. Nossa nota final vem com o Keltner Channels 3, Bollinger Bands 2. Em resumo Cada um desses indicadores de atraso de preços faz um excelente trabalho pelo que eles são projetados para fazer. À medida que a volatilidade é cozida nos Canais Keltner, o indicador faz um trabalho incrível de fornecer informações sobre os estoques quando eles estão andando na tendência, fortemente tendendo maior ou a sair. Considerando que o componente de desvio padrão das Bandas de Bollinger oferece um alcance suficiente entre as bandas superior e inferior para lidar melhor com lacunas significativas que se invertem bruscamente e os mercados de limites de alcance. Neste momento, eu suponho que você está se perguntando qual indicador é melhor e na verdadeira forma de um comerciante, eu direi os dois. Conforme afirmado ao longo deste artigo, tentar dizer que um indicador é melhor do que outro é relativo. Realmente se resume aos 5 cenários que você está tentando negociar e seus objetivos de negociação. Para ver como a Tradingsim pode ajudar a melhorar seu desempenho comercial. Visite nossa página inicial para ver nossas últimas ofertas. Postagem Relacionada
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