Automação sem lágrimas Literalmente, milhares de comerciantes em todo o mundo usam o Excel TM para desenvolver e gerenciar seus modelos de negociação mecânica. Mas até agora, o fosso infranqueável tem sido uma maneira à prova de balas para automatizar esses modelos para simulação em tempo real e negociação ao vivo. Gary Stone, Chief Strategy Officer e Howard Stone, chefe da ProductBusiness para Tradebook API no Bloomberg Tradebook descrevem a solução ideal. Enquanto os usuários de Power Excel TM são comuns nos mercados financeiros, de modo algum todos esses usuários também são programadores da VBA. Como resultado, um grande segmento da comunidade comercial foi desprotegido pela falta de qualquer maneira simples de automatizar modelos mecânicos que eles estão executando no Excel. Os modelos podem cuspir sinais de entrada e saída do Excel, mas o processo sempre exigiu que o comerciante clique manualmente para fazer os pedidos necessários. A alternativa de contratar um programador para automatizar o modelo usando o VBA ou outro idioma imediatamente é executada na interface do comercianteprograma, onde freqüentemente abundam mal-entendidos e erros. Produção competitiva mais rápida Isso não é apenas uma questão de conveniência e evita a programação de incompreensões de custos. Nos mercados financeiros de hoje, onde fazer mais com menos não é uma opção, isso também é sobre produtividade, gerenciamento de riscos e (em última instância) vantagem competitiva: bull Como mais comerciantes têm acesso a mais poder de fogo computacional, a vida útil de muitas idéias comerciais é Diminuindo sensivelmente, como muitos comerciantes podem facilmente dados minar as mesmas oportunidades alfa. Há dez anos, um modelo comercial robusto pode capturar ineficiências por vários anos. Hoje, um desempenho de modelos inicialmente lucrativo geralmente começa a decair em questão de meses, semanas ou até dias. Isso coloca um prêmio sobre a capacidade de uma organização comercial manter uma linha de produção de novos modelos e - uma vez totalmente testado - implantá-los no mercado o mais rápido possível. Bull Quando usado de forma inteligente, a automação comercial pode gerar maior produtividade. O indivíduo que pode automatizar a execução e gestão do comércio tem um tempo adicional para pesquisar e desenvolver novos modelos comerciais. Para os comerciantes que não têm acesso a uma equipe de programação dedicada, o Excel tem muitas ferramentas para facilitar esse processo de desenvolvimento sem aprofundar o VBA. A chave é ter o tempo para fazer isso, que a automação oferece. Como resultado, a operação comercial como um todo é capaz de maximizar seu capital intelectual disponível e trabalhar de forma mais eficiente. Bull Embora seja comum que os comerciantes reivindiquem seus modelos são sem parâmetro, há geralmente pelo menos um parâmetro em algum lugar da lógica que pode ser otimizado. Muitas vezes, o valor do parâmetro que é o mais estável e tem os valores adjacentes mais estáveis no teste de amostra do Excel é aquele que é selecionado para negociação ao vivo. No entanto, pequenas mudanças no comportamento do mercado podem tornar esta uma escolha sub-ótima em tempo real. A automação de um modelo de negociação oferece uma alternativa - a saber, a negociação simultânea de uma gama de valores de parâmetros de melhor desempenho, a fim de reduzir o risco de otimização. As considerações de fluxo de trabalho significam que o cenário não é viável para um comerciante humano, mas uma solução automatizada do Excel pode fazer funcionar a luz dele. O sucesso dessas oportunidades requer uma ferramenta de automação transparente para o comerciante, que não envolve programação pesada e tenha um fluxo de trabalho intuitivo. A maneira óbvia de conseguir isso é um componente do Excel que faz conexões automatizadas nos bastidores entre os modelos comerciais e os mercados necessários, sem a necessidade de o comerciante se preocupar com nenhum dos encanamentos subjacentes. Então, tudo o que ele precisa fazer é selecionar uma estratégia de sua lista de modelos comerciais pré-construídos, escolher o mercado desejado e o tamanho da posição, clicar em Executar e permitir que o componente de automação cuide de todas as entradas e saídas. O truque aqui é conseguir isso sem interromper o fluxo de trabalho existente dos comerciantes. Se um comerciante estiver acostumado a executar seus modelos mecânicos em uma GUI do Excel, eles já construíram, eles não querem perder tempo aprendendo um novo layout. Portanto, qualquer componente de automação precisa estar em um formato que pode ser descartado de forma transparente em uma pasta de trabalho do Excel existente. Em seguida, ele é executado invisivelmente no fundo monitorando o status dos comerciantes modelos mecânicos existentes e sempre que uma dessas bandeiras uma condição de buysell executa o (s) pedido (s) necessário (s). A automatização simples do Excel obviamente tem muito a oferecer onde as encomendas são de um tamanho improvável que criem impacto no mercado. No entanto, para pedidos maiores ou mercados ilíquidos, um elemento de execução algorítmica adicional é desejável. Então, ao invés de apenas especificar uma simples compra ou venda como resposta a um sinal comercial, o comerciante também pode selecionar um algoritmo de execução adequado para lidar com a ordem. Um benefício adicional aqui é que Excels capacidade de aninhar se as instruções permitem um maior nível de sofisticação. Uma cadeia de instruções if pode ser usada para escolher automaticamente o algoritmo de execução mais apropriado para um sinal comercial particular. Por exemplo: se um modelo de negociação A marcar uma ordem para o mercado B antes do horário de C e o tamanho da ordem é menor do que D, use a execução Algo X - caso contrário use Algo Y. Segregação e sobreposição No contexto da automação comercial, Excels A capacidade de executar várias instâncias de si mesmo apresenta outras oportunidades. Por exemplo, modelos de negociação para tipos de mercado individuais (como ações, futuros ou FX) podem ser executados em instâncias de Excel separadas. Do ponto de vista dos comerciantes, isso é ergonomicamente mais fácil do que ter que virar entre diferentes pastas de trabalho ou planilhas na mesma instância do Excel para monitorar a atividade. Uma vantagem adicional é que uma instância separada do Excel pode ser executada que lida apenas com a sobreposição de gerenciamento de riscos, monitorando as outras instâncias. Você tem certeza disso. Uma potencial inflexibilidade com a automação de modelos de negociação mecânica no Excel relaciona-se a decidir se uma condição pode ser verdadeira instantaneamente (ou seja, os modelos reagem a cada novo tato de dados) ou se ele apenas responde aos valores ao fechar uma barra predefinida Comprimento (como 5 ou 10 minutos). A vida real não é tão conveniente - um único blip acima de um nível alvo pode não oferecer a confirmação de sinal que um comerciante exige, enquanto deve aguardar o fechamento de uma barra de 10 minutos pode ver a oportunidade alfa perdida. Portanto, é necessário que qualquer componente de automação comercial do Excel ofereça funcionalidade de confirmação baseada em tempo, por exemplo, A condição de entrada longa passou de falso para verdadeiro - e permaneceu verdadeira por 35 segundos. Essa funcionalidade também permite que a força do sinal comercial seja aliada ao tamanho da posição. Por exemplo, para cada unidade de tempo definida, uma condição de entrada ou saída permanece verdadeira, pode ser considerada mais forte e um número adicional de contratos ou compartilhamentos podem ser automaticamente suportados. Ser capaz de construir e testar modelos de teste de teste no Excel e depois implantá-los automaticamente na negociação ao vivo é um grande benefício para qualquer usuário de poder do Excel. No entanto, ele ainda omite um passo vital - em tempo real, simulado (ou papel) de negociação. A peça final da seringueira de automação comercial Excel é capaz de realizar este tipo de negociação simulada e, depois de concluída de forma satisfatória, alternar imediatamente para a produção ao vivo, sem necessidade de re-codificação ou reabastecimento. Conclusão A automação de modelos comerciais no Excel pode oferecer valor em vários níveis. Além das vantagens genéricas de produtividade, fluxo de trabalho e gerenciamento de riscos, a ferramenta de automação correta pode transformar o Excel em um completo desenvolvimento integrado, teste e ambiente comercial automatizado. Por sinal, se você estiver procurando por essa ferramenta - é chamado Tradebook Order Builder. O Bloomberg Tradebook é um corretor de agência global que oferece algoritmos de negociação avançados e acesso direto ao mercado para mais de 60 mercados globais de ações, futuros e opções e 41 pares de moedas em nosso mercado cambial. Muitos comerciantes criaram modelos de estratégias de avaliação, investimento e negociação em várias aplicações e nutre-os da API de dados do serviço Bloomberg Professionalreg. Agora, usando a mesma conectividade que a API de dados da Bloombergs, os comerciantes podem integrar suas estratégias com a API de Pedidos de alto desempenho da Bloomberg Tradebooks e conectar suas estratégias à via de execução eletrônica. Nada neste documento constitui uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer garantia ou outro instrumento financeiro ou constitui qualquer conselho de investimento ou recomendação de qualquer garantia ou outro instrumento financeiro. O BLOOMBERG TRADEBOOK acredita que a informação aqui obtida foi obtida de fontes confiáveis, mas não garante sua precisão. Comunicado pela Bloomberg Tradebook Europe Limited, registado na Inglaterra, amp. País de Gales n. ° 3556095, autorizado e regulamentado pela Autoridade dos Serviços Financeiros do Reino Unido n. º 187492. Esta comunicação destina-se apenas a pessoas que tenham experiência profissional nos investimentos que podem ser negociados nos sistemas E certas organizações de alto patrimônio líquido. Disponível em todos os países e só é oferecido quando a autorização foi obtida. Bloomberg Tradebook LLC membro do FINRA (finra. org) SIPCNFA. 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O Bloomberg Tradebook é fornecido por uma subsidiária da BLP, Bloomberg Tradebook LLC e suas afiliadas e está disponível no BPS. Fazendo isso Figura 1: Folha de cálculo do Tradebook Order Builder com uma variedade de pedidos em vários estados. Figura 2: Folha de cálculo do Construtor de Pedidos de Comércio com ordens em estado de avaliação esperando ser acionada por um modelo de negociação em média móvel. O Grupo NRI adquire a firma australiana ASG Luminex oferece acesso via ITG Triton Blotter Eze Software abre escritório de Toronto Primeiro fluxo de ETF SampP 500 O índice de futuros de volatilidade VIX é lançado no TWSE TP O ICAP conclui a aquisição da NEX, as ações começam a operar na LSE Copyright copy Automated Trader Ltd 2017 - Estratégias Compliance TechnologyFinancial-edus três cursos de especialistas orientam você passo a passo através da construção de modelos comerciais sofisticados usando o Microsoft Excel. O idioma Visual Basic (VBA) da Microsofts é usado em conjunto com a interface do usuário, fórmulas e recursos de cálculo da Excels para fornecer ferramentas de negociação poderosas e flexíveis. Construa um Sistema Automatizado de Negociação de Ações no Excel Este Curso Online mostra como construir um modelo automatizado de negociação de ações usando o Microsoft Excel. O modelo inclui cinco indicadores técnicos comprovados (ADX, cruzamentos médios móveis, estocásticos, bandas Bollinger e DMI). Você é guiado de forma detalhada através da criação de planilhas, arquivos, intervalos, fórmulas de indicadores, botões de controle, links DDEActive-X e módulos de código. Saiba mais Crie um Sistema de Fundo de Setor Automatizado no Excel Este Curso Online o orienta através da construção de um modelo de rotação de fundos do setor de longo prazo usando o Microsoft Excel. O sistema baseia-se no clássico modelo de rotação do setor de economistas de mercado. Incorpora três indicadores técnicos comprovados - força relativa, crossovers de média móvel e inclinação média móvel, para identificar os fundos do setor mais propensos a fornecer lucros a longo prazo. O Sistema pode ser usado com qualquer fundo de fundo mútuo, índice, SPDR, ETF, futuro ou outra segurança de índice. Saiba mais Crie um Sistema Automatizado de Distribuição em Excel Este curso on-line mostra como construir e usar um modelo de negociação de propagação automatizada no Microsoft Excel. O Sistema captura a diferença de preço entre pares de segurança de qualquer tipo - índices, ações, futuros, opções, LEAPs, etc. Os retornos de propagação geralmente não são correlacionados com outras estratégias, tornando o modelo uma excelente adição ao seu programa de negociação. O Sistema usa três indicadores técnicos comprovados - médias móveis exponenciais, Oscilador de Preço Percentual (PPO) e Canais Donchian. Saiba mais Indicadores técnicos do EZ-Files no Excel Se você gosta de projetar e criar seus próprios modelos comerciais, esses indicadores técnicos pré-construídos no Excel são tremendamente úteis. EZ-Files poupa inúmeras horas de pesquisa e tempo de cálculo, e cada indicador é garantido para ter 100 fórmulas corretas. Saiba mais O que você obtém com cada curso: um tremendo valor de 3 em 1 Um curso de instruções completo PLUS Seções de código e FAQs Um modelo de teste de back-ups pré-construído completo em MS Excel com gráficos e estatísticas de comércio para sua análise histórica Acesso rápido Para os materiais do curso Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas e fontes de dados em uma ferramenta de negociação rentável Adquira conhecimentos únicos aplicáveis a qualquer projeto de modelagem ou análise de Excel Economize dinheiro eliminando custos de software recorrentes Calcule os sinais de negociação em um grande número de ações, fundos , Ou se espalha em segundos (limitado apenas pela capacidade de dados Excels) Acesso rápido aos materiais do curso Microsoft Excel 5 megabytes de espaço em disco (para armazenamento de dados de estoque) Dados diários, diários ou semanais do preço aberto-alto-baixo-fechado Acesso à Internet (DSL de alta velocidade ou modem a cabo sugerido, mas não necessário) OPCIONAL: link de importação de dados DDEActive-X para o Excel através do seu provedor de dados (aconselhamos mais de 5-10 títulos, caso contrário, preço livre da Ta do YahooFinance ou outra fonte funciona bem) Perguntas freqüentes O que eu vou aprender neste curso É algo que eu posso aprender em outro lugar Nossos cursos te ensinam como construir os componentes, o código, as fórmulas e a arquitetura de gerenciamento de dados para os modelos de negociação em funcionamento. Embora seja possível aprender cada parte individualmente, nenhum livro mostra como integrar todas essas habilidades em um modelo de negociação funcional. Nossos cursos oferecem tremendas economias de tempo e dinheiro, aliviando a necessidade de descobrir e implementar o conhecimento necessário para construir modelos comerciais de nível institucional no Excel. Os cursos se concentram diretamente na construção de modelos comerciais sem o conteúdo desnecessário ou excessivamente generalizado encontrado na maioria dos livros do Excel e Visual Basic. Além disso, o conhecimento é transferível para qualquer tipo de modelos comerciais, de investimento, estatísticos ou econômicos, proporcionando valor de longo prazo muito além dos próprios cursos. Os modelos têm gráficos ou indicadores visuais Sim, os modelos contêm gráficos para mostrar desempenho histórico e sinais comerciais versus preço. Os modelos de negociação automatizados que você constrói são baseados em cálculo, em vez de ferramentas gráficas de gráficos. A maior força dos modelos é a capacidade de calcular sinais de negociação em centenas de ações, fundos ou spreads rapidamente. Os modelos podem voltar a usar diferentes cenários e indicadores Sim. Além dos materiais do curso, os modelos de backtesting separados são fornecidos para download para que você possa testar vários estoques, fundos e spreads. Eu tenho que construir os modelos a partir do zero ou os cursos vêm com modelos finalizados O objetivo desses cursos online é ensinar as habilidades e técnicas de construção de modelos comerciais no Excel. Você é obrigado a construir o modelo como parte do curso. Por conveniência, cada curso inclui um modelo completo de backtesting pré-construído incorporando os mesmos indicadores e lógica. Não há substituto para construir um modelo desde o ponto de vista de saber como ele funciona em condições comerciais reais. Isto é especialmente importante para os profissionais de investimentos, que devem conhecer todos os detalhes e nuances de suas ferramentas para atender aos requisitos de risco e divulgação. As regras de negociação e a lógica são fornecidas Sim. Cada curso discute lógica de negociação e regras em profundidade significativa. Os modelos não são caixas pretas. Você é ensinado como a lógica do sistema funciona de modo que seus pontos fortes e fracos sejam claramente evidentes. Os cursos possuem suporte técnico Sim. Estão disponíveis dois métodos de suporte: 1) Uma seção de perguntas frequentes on-line está incluída em cada curso e 2) Se a seção de FAQs não responder sua pergunta, o suporte por e-mail está disponível gratuitamente.
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